Patrones de Vela Japonesa
En el mercado Forex y en muchos otros, existen varios tipos de gráficos, aunque, bien tratados, pueden ser igualmente útiles a pesar del gran marketing que hay detrás de las velas japonesas. De hecho, cuando tratas con análisis cuantitativo es fácil demostrar que todos los métodos son igualmente válidos. La clave no está en la forma de representación, si no en lo que haces con dicha información.
Dicho lo cual, tratar con velas japonesas tiene una componente de simplificación muy grande que aprovecharemos en el análisis cuantitativo posterior que aprenderás paso a paso a lo largo de este curso para que puedas aprovecharte de movimientos de miles de pips y puntos.
Tipos de gráficos
Tenemos 3 maneras simples de representar la información:
- Gráfico de velas japonesas
- Gráfico de barras
- Gráfico de líneas
Gráfico de velas japonesas
Gráfico de barras
Gráfico de líneas
Utilidad de las velas japonesas
Las velas japonesas nos servirán para simplificar lo que haya ocurrido en un espacio de tiempo de temporalidad inferior y resumirlo a 4 valores de precio. Esta simplificación hará muy simple tanto operar como realizar análisis cuantitativo.
Las velas, como formas simples, nos servirán para buscar altas probabilidades de patrones y comportamientos que se repitieron en el pasado y poder beneficiarnos de los movimientos de los mercados.
Sin embargo, hay mucha información que es totalmente irrelevante en las velas y no saber identificarlo puede llevarte años de desesperación. El trading cuantitativo identifica estos parámetros de una forma simple y eficaz enfocado a resultados (esa es la clave).
Hay prácticamente infinitos patrones de velas japonesas, una correcta lectura de los valores que nos dan puede darnos pie a crear modelos rentables y ganadores. No comprender la importancia de la simplificación, utilizando velas japonesas u otro método derivará con alta probabilidad en otro fracaso más.
Todos los precios de las velas son igualmente importantes, el máximo, mínimo apertura y cierre. Ninguno de ellos es más o menos importante, si lo que queremos es buscar rentabilidad.
El 25% de los modelos utilizan el máximo como punto de anclaje para basar sus estrategias. Otro 25% utiliza el mínimo, otro 25% el cierre y otro 25% las aperturas. Cada uno de ellos lleva razón aproximadamente el 25% de las veces.
La combinatoria de estos precios, mezcla cierre-apertura, máximo-cierre de velas anteriores y posteriores derivará en modelos de trading cuantitativo que podrán ser rentables.
Patrones de velas japonesas
En un gráfico de 2 dimensiones de precio-tiempo, los valores numéricos están obligados a formar una serie de patrones que necesariamente van a repetirse en el tiempo. Identificar y trabajar con estos patrones, sobre todo para el trader principiante será de suma importancia debido a la simplicidad que proporciona.
Con el tiempo, se podrán ir añadiendo patrones más complejos e inusuales que incluso pueden incluir más parámetros aparte de las velas japonesas.
La trampa en la que la mayoría cae es pensar que conocer los patrones típicos de la acción del precio y análisis técnico es suficiente para poder prever la futura cotización de un activo y, por tanto, poder sacarle rentabilidad. Nada más lejos de la realidad.
Cuando finalices de aprender trading cuantitativo lograrás ver con absoluta claridad el por qué de esta afirmación. Mientras tanto, basta con que una parte de ti sepa que
si haces lo que hace la mayoría obtendrás los resultados que obtiene la mayoría, esto es, pérdidas.
Tranquilo, no te preocupes, cuando comiences a hacer análisis cuantitativo no me tendrás que creer, te lo demostrarás a ti mismo.
A pesar de ello, sí se pueden utilizar las velas japonesas a nuestro favor en el trading cuantitativo. Veamos algunas de las formaciones más útiles:
Todas estas formaciones tienen prácticamente la misma probabilidad de subir que de bajar, ya sean patrones alcistas o bajistas. Esta afirmación chocará contra las creencias de muchas personas, pero el hecho de que creamos que algo es de una manera no significa que lo sea. Esta es una de las consecuencias de la enorme aleatoriedad de los mercados, que estudiaremos poco a poco en el curso para que termines de convertirte en un trader cuantitativo y empieces a operar tus propios modelos.
No estamos trabajando en mercados donde compran y venden 10 personas. El mercado de divisas es manejado por miles de actores a tiempo real. Las reglas del juego no son las mismas que hace 100 años, han cambiado, y, con ellas, las probabilidades que estos patrones nos ofrecen. Con el trading cuantitativo podrás descubrir cómo aprovecharte de algunos de los patrones más famosos de velas japonesas y utilizarlos a tu favor para tomar decisiones y para operar.
Niveles y velas
Las velas japonesas se pueden utilizar junto con otro tipo de información: Los niveles.
Trazar niveles es una de las maneras más eficaces de obtener resultados positivos, aunque curiosamente es uno de los aspectos más incomprendidos por parte de la mayoría de los traders debido a la gran desinformación que existe y a lo fácil que es caer en la trampa del control.
Un nivel es un lujo, un regalo que nos está dando el gráfico que bien utilizado puede servirnos para crear modelos de trading rentables.
Los niveles los podemos trazar desde máximos, mínimos, aperturas y cierres. Los mejores son los trazados a partir de pivots alcistas y bajistas.
Cuando aplicamos trading cuantitativo a los patrones de velas japonesas, podemos obtener modelos rentables. Si además, le sumamos los niveles podemos hacer verdaderas maravillas.
Ejemplo de modelo simple
El siguiente gráfico pertenece a un modelo de trading real que utiliza:
- 1 patrón de vela japonesa descrito arriba
- Trazado de niveles del mismo tipo que los que acabamos de ver
En el gráfico puedes ver varios modelos (líneas de rentabilidad). Esto es porque para un mismo modelo, cuando realizas trading cuantitativo, normalmente puedes configurar varios parámetros y opciones y estudiar distintas variantes para finalmente quedarte con aquel o aquellos que
mejor se adapten a tus necesidades
Puedes necesitar maximizar las ganancias o minimizar las pérdidas en función de si manejas una cuenta grande, pequeña o si tienes una limitación de riesgo por parte de un tercero. Las posibilidades son infinitas, y esta es una de las características del análisis cuantitativo frente a otro tipo de sistemas de aprendizaje y avance (o retroceso).
Como puedes ver, se trata de un modelo que alcanza, para varias configuraciones posibles, casi un 600% de beneficio (pero ojo, también tiene caídas y pérdidas, no te fijes únicamente en las ganancias).
Esto significa que una cuenta de 10.000 € pasaría a 70.000 € (a pesar de los altibajos) utilizando uno de los patrones de velas japonesas y un tipo de trazado de niveles iguales que los mencionados con anterioridad (y un poco de análisis cuantitativo, cierto).
Cuando hablo de configurar varios parámetros me refiero a la posibilidad de definir numéricamente un criterio o conjunto de valores que maximicen el resultado final realizando un análisis cuantitativo. Por ejemplo, las siguientes gráficas de optimización ayudaron enormemente a crear estos modelos:
Las gráficas, a pesar de parecer algo muy sofisticado se basan en principios que cualquier trader puede manejar perfectamente:
- Cuanto más arriba más rentabilidad
- Cuanto más amarillo el mapa de colores, más rentabilidad.
Es tremendamente simple escoger aquel modelo amarillo que esté más arriba y obtener un modelo rentable que podrás operar durante años de tu vida, mientras continúas realizando análisis cuantitativo y obteniendo mejores modelos que el anterior. Es un círculo vicioso de buscar, encontrar y sustituir lo anterior por lo nuevo y mejor. De hecho cuando empiezas no podrás parar y es muy posible que te conviertas en un Yonki, pero esta vez no en un Yonki de la información, sino en un Yonki de obtener modelos rentables sin parar y tendrás el gran problema de todos los traders cuantitativos:
De todos mis modelos rentables ¿Cuál opero?
Que derivará en hacerte la siguiente pregunta:
De todos mis modelos rentables ¿Con cuál estoy más cómodo y cuál me hace más feliz operar?
Para un momento, aún no estás en este punto, te queda algo de trabajo para llegar a hacerte la pregunta que los traders cuantitativos nos hacemos (aunque no mucho), así que las respuestas a estas preguntas las dejamos para otro momento. Cuanto antes adoptes el análisis cuantitativo como método de avance antes podrás hacerte estas preguntas, y si no, pregúntate:
¿Cuántos modelos rentables tienes ya? Si todavía no logras sacarle rentabilidad a tus modelos o no tienes modelos rentables, sigue leeyendo porque descubrirás una forma de avanzar que te cambiará para siempre tu forma de pensar.
