Comportamientos de Entrada en el Trading

Un comportamiento de entrada es un patrón repetitivo que el gráfico genera de manera continua. Nos van a permitir entrar a participar en los movimientos del precio y a poder beneficiarnos de los enormes movimientos del precio que ocurren a diario.

El comportamiento de entrada debe ser repetitivo e idealmente de fácil detección. Muchos traders piensan que utilizar patrones complejos tiene una mejor rentabilidad, y la realidad es que cuanto más simple un patrón más beneficio nos dará a la larga, ahí está la gran trampa que tú no vas a cometer al practicar trading cuantitativo.

Hay infinidad de patrones clasificables como comportamientos de entrada. Vamos a ver algunos de los más rentables.

Un ejemplo: Trampas

Comportamiento de entrada que trata de posicionarse en contra de un nivel. Una trampa consta de un nivel de precio horizontal que el precio cruza para girar en sentido contrario.

Ahora vamos a estudiar con detenimiento dónde trazar el nivel horizontal para que sea útil y efectivo y cómo parametrizar el giro del precio para poder entrar a mercado.

Marcado de niveles

La manera más simple de todas es utilizar el pivote ya estudiado para marcar niveles de trampa.

Es importante que asimiles bien los siguientes párrafos porque tal vez sea de los más importantes de todo el curso. Existen numerosas teorías fundadas e infundadas con más y menos fama sobre la manipulación del mercado y del bróker que hacen que estos puntos sean de gran interés para posicionarnos.

Al realizar trading cuantitativo debes alejarte de toda esta gran nube de polvo porque no te servirá de nada. Actualmente los mercados mueven unas cantidades de capital enorme, fastidiosamente ridículas y absurdas. En cada vela del mercado de todas las temporalidades (M1, M5, M15, etc) existe una gran oferta y una gran demanda, de forma que los conceptos de manipulación y psicología de masas han quedado completamente obsoletos y son de todas las formas inservibles si lo que buscamos es ganar de forma consistente a largo plazo.

Si lo que buscamos es montarnos una gran película sobre el precio y poder contar historias y analizar gráficos pareciendo expertos, son los ingredientes perfectos. Uno de mis valores es plasmar las cosas tal y como yo las veo y tal y como los datos de los análisis cuantitativos me han nutrido, porque ese es el único camino hacia la rentabilidad y la consistencia a largo plazo.

En cada momento del mercado existen infinidad de traders, instituciones, bancos y manejadores de grandes capitales que deciden comprar y una cantidad muy similar que decide vender. Por tanto, siempre que veas una vela piensa que cientos de millones en liquidez están siendo posicionados en largo (compra) y a la vez en corto (venta), por lo que

existen cientos de motivos para comprar y cientos de motivos para vender

en todo momento (recuerda, en todo momento). Como mi valor y objetivo es obtener rentabilidad y consistencia a largo plazo, tratar de descubrir los motivos por los que estos actores compran o venden no supondría un sistema eficaz para mi objetivo, por lo tanto, me importa un carajo el motivo. Me importa ganar, y ese es el valor principal de Invierte en Ti, los resultados y la práctica, nada de paja.

Me importa conocer y estudiar aquello que está en mis manos, utilizando análisis cuantitativo. Lo importante no es llevar o dejar de llevar razón, es tener un modelo de trading que conozcas perfectamente sumado a una mentalidad estadística (buscador de oro) que piense en grandes números.

De esta forma serás pragmático, por lo que te enfocarás en ganar dinero y no en convertirte en un erudito del gráfico que no te llevará más que disgustos, y si aún dudas, pregúntate: ¿Has ganado dinero de forma consistente durante 12 meses?

Si la respuesta es que sí, entonces no me hagas caso y sigue haciendo lo que sea que haces, porque tal vez seas poseedor de un modelo de inversión que tras haberlo pasado por el filtro del análisis cuantitativo resulte en rentable y consistente a largo plazo, aun sin darte cuenta.

Si la respuesta es que no, sigue leyendo.

Cómo localizar los puntos de inflexión

A lo largo del gráfico habrá pivotes en múltiples frecuencias y ciclos.

El primer tipo de ubicación serán los pivotes de los movimientos de una única frecuencia (F1) que estamos trabajando.

Este tipo de pivotes son los más fáciles de identificar y trabajar debido a su simplicidad de detección. Además, este tipo de niveles están sometidos a muchos ojos y, por tanto, tienen un enorme potencial que estudiarás posteriormente aplicando análisis cuantitativo.

El segundo tipo de ubicación se trata de frecuencias superiores e inferiores. Estos pivotes serán objeto de análisis posteriores, sin embargo su trazado y detección es algo más complicado. Te recomiendo que si aún no has sido capaz de sacarle dinero a los pivotes de primer tipo de ubicación, esto es, de una única frecuencia trabajada, no pases a utilizar pivotes de segundo tipo de ubicación.

La trampa especial o trampa múltiple ocurre cuando el precio nos da dos entradas simultáneas para la misma frecuencia. Este tipo de eventos es más inusual, de ahí especial, pero son de tremendo interés.

Las trampas son un comportamiento de entrada que se repiten de forma periódica con una gran frecuencia, es decir, no vas a tener problemas para encontrar este tipo de patrones gráficos. La gran ventaja de utilizar este comportamiento para posicionarte en el mercado es que vas a poder realizar filtrados exigentes, esto es, vas a poder hilar muy fino sobre qué trampas operas y cuáles no operas.

Saber dónde no entrar es casi más importante que saber dónde sí entrar

Las condiciones para operar o descartar una trampa los hallarás al realizar algún tipo de análisis cuantitativo de este comportamiento más adelante. Para que te hagas una idea, de media descarto más del 80% de las trampas en mis modelos.

Hasta ahora hemos visto…

1. Tipo de entrada: En función de compra o venta y la fase del ciclo del precio en que esté el gráfico.
2. Comportamiento de entrada: Patrón gráfico que utilizaremos para validar una compra o venta.

Ahora vamos a ver las formas de posicionarnos en el mercado utilizando uno de los conceptos más importantes y críticos, los gatillos de entrada.