Trabajo enfocado – Fracaso Calculado
Todas mis decisiones y las decisiones de miles de traders cuantitativos rentables y ganadores alrededor del mundo son el resultado de un
Proceso deductivo que cumple todas las etapas del método científico
Cuando empiezas a trabajar basándote en el método científico en el trading, tus resultados van a mejorar y lo vas a poder monitorizar a la vez que operas en cuentas reales. Recuerda, no me creas a mi, cree a los resultados.
Aplicar el método científico te permite refutar muchos modelos, esto es, modelos que creíamos que eran rentables porque un compañero, amigo o supuesto mentor nos contaron.
En mis inicios en el trading hice una gran revisión del material que había para estudiar, y al principio fui muy crédulo, sencillamente asumía que si alguien enseñaba algo era porque lo había comprobado de alguna forma. Más tarde descubrí que algunas de las personas que carecían de rigurosidad, no tenían malicia, simplemente creían realmente que sus métodos funcionaban, y lo creían de verdad. La palabra clave es “creían”. No les culpo, pero yo no podía permitir que sus creencias dictaran el futuro de mi dinero y de mi vida, soy así de cabezón ¡Qué le voy a hacer!.
La confianza es gratuita, quítale valor si no va con datos.
Este concepto es muy importante, porque el mundo está lleno de tontos con confianza. Este tipo de personas se caracterizan por su capacidad de simplificar un problema tanto, que no tienen en cuenta aspectos que influyen en el resultado, de manera que se creen que son expertos o dominan cierta área. Todos nos hemos topado con personas así y probablemente hemos salido perjudicados, por eso es importante antes de utilizar tu tiempo en algo o alguien preguntarnos si su confianza proviene de su enorme conocimiento y experiencia o simplemente es un tonto que cree haber descubierto el santo grial.
Con el tiempo, cuando me topé con el trading cuantitativo como método de avance se me ocurrió poner a prueba algunos de esos sistemas que parecían inquebrantables (la tendencia es tu amiga, entre otros) y me encontré con la curiosa realidad de que muchos de ellos simplemente no funcionaban, y hablo tanto de sistemas caros que aprender a dominarlos pueden llevar cientos de horas como de sistemas simples que dominarlos llevan 1 día.
Lo curioso de todo esto es que me di cuenta que si un sistema no es rentable, pero aprender a manejarlo supone mucho tiempo, es muy probable entrar en la trampa del control y obsesionarse en lugar de concluir simplemente que ese modelo no es rentable. Nos cuesta aceptar los fracasos, y es normal, pero en el caso del trading como no aceptemos los fracasos o los modelos negativos como tales, estamos perdidos, literalmente. Por eso debes adentrarte en el trading cuantitativo para evitar caer en la trampa del control y perder años de tu vida.
Analizar modelos que no son rentables es el pan de cada día, eso no me incomoda. Si todos los modelos que analizara fueran rentables el mercado no existiría y el trading cuantitativo no tendría sentido. Lo interesante es que sé por experiencia propia que
si busco y busco al final encuentro un modelo.
El buscador de Oro
Ser un trader rentable y consistente a largo plazo lo visualizo como ser un buscador de oro.
El buscador, se sitúa en un terreno diáfano y aparentemente homogéneo sin ninguna pista sobre dónde puede estar escondido el oro.
El buscador decide empezar a escavar en algún punto más o menos aleatorio y, por lo general, no encontrará oro.
Eventualmente, si insiste, tiene paciencia, disciplina y constancia encontrará una pepita de oro que compensará todo el esfuerzo anterior y todos los fracasos anteriores. No sólo lo compensará, sino que probablemente habrá un balance positivo, y es en ese momento cuando el buscador de oro se sentirá orgulloso de haber sido tan disciplinado y constante en su trabajo y también sentirá lástima por esos compañeros buscadores que tiraron la toalla tras 1 ó 2 fracasos.
El buscador entiende que tener paciencia, disciplina y constancia son características que sólo desarrollan los que realmente están comprometidos al éxito, los que están comprometidos al análisis cuantitativo.
La suerte vs la estadística
El que desconoce la mentalidad estadística es un esclavo de sí mismo. Hasta los mayores generales y comandantes de la antigüedad caían en estas pequeñas trampas caprichosas de nuestra mente ineficiente.
Pongamos un ejemplo. Imaginemos que, siguiendo el ejemplo anterior del buscador de oro, estamos frente al terreno dónde sabemos que hay oro, y también sospechamos que la probabilidad de encontrarlo es relativamente pequeña, por ejemplo, 1 de cada 10 intentos será un éxito y 9 serán fracasos.
Es preocupantemente típico encontrarnos con personas desconocedoras de las implicaciones de una buena gestión estadística de un negocio, del trading o de la consecución de algún objetivo difícil.
Cuando el estadista o trader cuantitativo propone realizar unas excavaciones para encontrar oro, muchos se opondrán, argumentando que no se sabe dónde están las pepitas de oro. El estadista, en su afán por contribuir positivamente a la economía del grupo, propone lo siguiente:
- Hay un 10% de probabilidad de encontrar oro
- Cada intento nos supondrá un gasto de 5.000
- Cada éxito nos hará ingresar 100.000
- De manera que de 10 intentos gastaremos 5.000*10 = 50.000, pero ingresaremos 100.000, de manera que el beneficio será de 100.000 – 50.000 = 50.000.
- Todos de acuerdo, perfecto
Tras 3 intentos no se encuentra oro. Los de mente estadística pobre se empiezan a inquietar y empiezan a dudar de todo, no se creen al analista cuantitativo y el miedo (más tarde hablaremos sobre cómo superar tus miedos) se apodera de ellos.
La cuestión es que si tenemos un sistema que sabemos que funciona, tenemos que darle tiempo y eventos, no podemos pretender que nos de beneficios desde el momento cero, porque si no nos lo da, psicológicamente vamos a quebrar.
El estadista, cansado de sus compañeros ineficientes montó una empresa de explotación minera, donde cada día hacían 20 excavaciones, de manera que al año hacían 5200 excavaciones, de las cuales un 9.3% (teoría y práctica no coinciden al 100%) acabaron en éxitos, arrojando unas cifras de:
- Gastos: 5.200 * 5.000 = 26.000.000
- Ingresos: 484 * 100.000 = 48.400.000
- Beneficios = 22.400.000
- Eventualmente se encontró con momentos donde se daban más de 15 ó 20 excavaciones sin éxito. Lo bueno es que el estadista apostó a los grandes números de manera que estas rachas negativas no le importaban porque tenía un plan, organización y paciencia. Y la paciencia paga.
- Los antiguos compañeros al final quisieron retomar su amistad y trabajar con él ¿Te suena?. Cuando empieces a ganar con el trading cuantitativo tendrás muchos nuevos amigos, ten cuidado.
Ten claro que cuando seas un trader consistente y rentable todos van a querer tu amistad, tu ayuda y tu consejo, incluso te tacharán de haber tenido suerte. Yo en tono irónico suelo darles la razón.
El general de la antigüedad que tras 1batalla perdida tira la toalla pensando que no puede ganar la guerra.
El jugador de ajedrez novato que se desespera por haber perdido 1 pieza.
El futbolista que se enfada por no haber marcado goles en los 3 últimos partidos, a pesar de ser el que más goles marcó la temporada pasada.
El trader que apuesta por un modelo rentable pero se desespera por perder 1 o 2 operaciones.
Tu mente tiene dos caminos. Datos o emociones.
Todos ellos son esclavos de su mente no estadística. En este punto debo decirte que, si en tu vida personal y profesional aplicas decisiones basadas en lo que será mejor a largo plazo, cuando mires hacia atrás habrás tomado miles de decisiones acertadas y serás una versión muy optimizada.
El problema es que hay que mirar a largo plazo, y lo queremos todo ya. Todo ya no se puede, y gracias a ese hecho característico del ser humano, el que lograr mirar a largo plazo será uno entre un millón. ¿A que apetece?.
Suerte es hacer 5 excavaciones y tener 4 éxitos.
Mala suerte es hacer 5 excavaciones y no tener ningún éxito.
Estadística es hacer 5200 excavaciones y tener 486 éxitos con rachas negativas de 20 fracasos seguidos con un balance final de 22.400.000
Los analistas técnicos y fundamentales aplican la suerte/mala suerte.
El Trader Cuantitativo aplica la estadística
El trading cuantitativo consiste es alejarse de la suerte y acercarse a la estadística, porque a la larga serás uno entre un millón, y lo mejor de todo, es que puedes empezar hoy mismo a cambiar tu mentalidad.
De hecho, aunque no lo creas, el hecho de estar leeyendo este texto ya ha cambiado tu mente, y la próxima vez que te enfrentes a un problema, una parte de ti sabrá que enfocarlo desde la estadística dará mejores resultados a largo plazo, y esa parte de ti se sentirá incómoda en caso de no hacerlo.
Las velas japonesas son una herramienta que te ayudará en gran medida en el trading cuantitativo sólo si se utilizan de la manera correcta, y es vital que evites perder el tiempo con aquello que no funciona y te centres en lo que sí funciona. En la siguiente seccion estudiarás las velas japonesas.
