Simplificación Cuantitativa del Caos
Un gráfico de trading es un Caos. Mucha información desorganizada e infinitas posibilidades.
En un trabajo tradicional estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer, pero aquí vas a tener que ser tú el que decida que hacer y cómo hacerlo. Lo peor de todo es que si pierdes dinero será debido a tus decisiones, te sentirás mal por ello y creerás que ha sido culpa tuya, sin embargo no todo está en tus manos.
Elegir una buena forma de simplificar todo el caos te ayudará a enfocarte en la parte más importante, el análisis cuantitativo. Esta simplificación es lo que aprenderás en los próximos capítulos.
Los modelos de trading e inversión se dividen en cuantitativos y cualitativos.
Los cuaLitativos son aquellos que también llamamos discrecionales. Un sistema o estrategia discrecional es aquella que alguien no es capaz de transmitir al 100% a otra persona o a un algoritmo y que simplemente depende del “buen criterio” de algún ser, habitualmente biológico.
Quiero que tengas presente que todo sistema discrecional puede ser cuantificado y, por tanto, puede ser objeto de practicarle análisis cuantitativo. Efectivamente, hasta el mayor de los sistemas disparatados podría convertirse en un modelo rentable si lo pasamos por nuestro filtro.
Se puede ganar simplemente comprando y vendiendo velas bajistas y alcistas respectivamente utilizando patrones de velas japonesas de 2 velas. Pero esto es posible gracias a aplicar el análisis cuantitativo que irás aprendiendo.
Dentro de todos los sistemas, modelos y estrategias discrecionales, en este curso voy a exponer una metodología cuantitativa basada en patrones conocidos, por tres motivos.
En primer lugar, para que te sientas cómodo trabajando.
En segundo lugar, porque es bastante probable que hayas utilizado alguno de los patrones que voy a exponer y/o algún sistema que utilice parte de ello y quiero que veas cómo utilizando trading cuantitativo se puede avanzar y obtener resultados positivos. Cuando aprendas a hacerlo con esta simplificación, cualquier sistema que aprendas te resultará un juego de niños, pero para eso es vital que adoptes el trading cuantitativo como método de avance.
En tercer lugar, porque estos patrones, son rentables y consistentes a largo plazo.
La idea subyacente a todo lo que verás a continuación es la simplificación. De aquí salen hoy en día muchos de los modelos de trading que manejo, a pesar de que también he aplicado trading cuantitativo al análisis fundamental y a modelos basados en arbitraje estadístico.
En esta sección voy a mostrarte una guía práctica sobre la acción del precio pasada por el Filtro Invierte en Ti. Es un filtro que consiste en coger cosas complejas, simplificarlas, plantear hipótesis, comprobarlas y obtener modelos rentables que pueden ser operados. ¿Preparado?
Seguro que alguna vez te has sentido apabullado con la gran cantidad de información extraña y desordenada que hay en un gráfico y has sentido que no sabías cómo sacarle dinero. Interpretar un gráfico de forma sistemática te planteará un marco de trabajo definido con el que trabajar sin sentimientos, pálpitos, sensaciones y demás alteraciones que nos alejen del objetivo de obtener modelos rentables.
Esto te permitirá analizar el gráfico siempre de una misma manera, haciendo trading cuantitativo, permitiéndote extraer conclusiones robustas, reduciendo el tiempo de análisis, reduciendo el estrés del análisis y manteniendo a raya al inversor emocional que todos llevamos dentro.
El objetivo no es interpretar hacia dónde irá el precio a corto plazo, esa es la gran trampa en la que la mayoría de traders están inmersos y el motivo por el que la mayoría de los traders tienen una experiencia no rentable y estresante mientras operan.
El objetivo es poder interpretar siempre de la misma manera un gráfico con un conjunto de normas. Recuerda, según el método científico, un requisito es que un análisis tiene que ser reproducible por cualquier persona y momento de tiempo.
Pivote (Pivot)
Un pivote es un máximo o mínimo de una vela japonesa que debe tener dos velas a la izquierda y dos velas a la derecha por debajo o por encima respectivamente. Si alguna de las dos velas de la derecha y la izquierda no cumple el requisito de estar por debajo (pivote alcista) o por encima (pivote bajista), entonces no se tratará de un pivote.
El pivote corriente tiene un requisito de 2 velas, y también podemos decir que es un pivote de grado 2.
Un pivote puede tener diferentes grados. Por ejemplo, un pivote de grado 3 significaría que debe tener 3 velas a la izquierda y 3 a la derecha que no sobrepasen dicho pivote y sólo en ese caso diríamos que es un pivote grado 3.
En las imágenes del ejemplo tenemos a la izquierda el caso de un pivote corriente (o simplemente pivote) que cumple el grado 2.
A la derecha tenemos una imagen donde no cumple el grado 2 (esto es, no tiene 2 velas menores a la izquierda y derecha). Entonces en este caso decimos que no es un Pivote. En este caso en particular, el pivote es de grado 1, lo que significa que tiene una vela a la derecha y otra a la izquierda que cumplen el requisito de no sobrepasar el nivel del pivote, y sólo en este caso decimos que se trata de un Pivote Menor. Este tipo de pivote debe tratarse con mucho cuidado para no caer en sobreoperar.
Tipos de Pivote
- Pivote (Pivote corriente): Pivote de grado 2.
- Pivote Menor: Pivote de grado 1 (sólo se utiliza en casos excepcionales).
- Pivote de grado 3, 4, 5, N.
Movimientos
Un movimiento es un desplazamiento entre pivotes. Los movimientos van a ser de suma importancia para definir marcos de trabajo específicos al realizar análisis cuantitativo.
Un movimiento es una variable más del sistema y va a servirnos para simplificar el comportamiento caótico del precio. Habitualmente los precios están cambiando radicalmente entre subir y bajar, o entre propulsión alcista y propulsión bajista. Un buen trazado de movimientos es vital para simplificar y poder graficar el comportamiento de las cotizaciones.
Propulsiones
Una propulsión se forma cuando tenemos, como mínimo, 2 movimientos en una misma dirección, donde el último de ellos rompe el pivote alcista o bajista en la misma dirección. Este esquema es el mínimo exigible para crear una propulsión alcista o bajista.
Velocidad de la propulsión
La primera clasificación simplista de las propulsiones que vamos a estudiar consiste en dividirlas en 3 tipos según cómo aparezca el segundo movimiento.
Velocidad normal
Ocurren cuando los segundos movimientos parten desde una zona próxima al nivel del pivot del movimiento anterior. La velocidad de las propulsiones son parámetros que dependen exclusivamente de 2 movimientos.
Velocidad lenta
Ocurren cuando el segundo movimiento de una propulsión sobrepasa los pivotes anteriores.
Velocidad rápida
Ocurre cuando los segundos movimientos no llegan a sobrepasar el pivote anterior.
Velocidades mixtas
Una propulsión puede formarse con más de 2 movimientos. 2 movimientos es el mínimo viable para considerar una propulsión, pero podemos tener propulsiones de 3, 4, 5 movimientos y más.
Cuando tenemos una propulsión de varios movimientos, por lo general, no va a haber una única velocidad establecida. Esta velocidad puede ir cambiando entre cada par de movimientos (o par de propulsiones mínimas viables).
En este ejemplo tenemos una propulsión de 7 movimientos con las siguientes velocidades:
- 1-2: LENTA
- 2-3: LENTA
- 3-4: RÁPIDA
- 4-5: LENTA
- 5-6: LENTA
- 6-7: NORMAL
A lo largo del tiempo, las propulsiones van a cambiar de sentido (Propulsión alcista a propulsión bajista y viceversa) y tendremos que tener claro mecanismos para simplificar ese hecho y poder graficar de forma simple el gran caos que se genera en los gráficos, pero tranquilo, no te preocupes, al final de este curso vas a poder simplificar los gráficos como nunca habías pensado aplicando trading cuantitativo.
Por último, el hecho de que localices una propulsión, no significa que la anterior propulsión haya cambiado ya que puede tratarse de diferentes frecuencias. El concepto de frecuencia te aclarará muchas dudas si vienes tratando de hacer un seguimiendo de propulsiones y su dinámica precio-tiempo te hace dudar.
En el siguiente tema podrás entender cómo las frecuencias encajan con las propulsiones y cómo aprovecharte de los movimientos de miles de pips que ocurren a diario.
