Productos Simples y Compuestos

Los productos simples, compuestos y mixtos son uno o varios activos financieros operables, es decir, que permiten la posibilidad de comprarse y venderse.

Un producto simple es un activo financiero al que le hemos sometido a un análisis cuantitativo de trading y hemos creado un modelo exclusivo para él. De manera que este modelo sólo es válido o está optimizado para este activo. Un producto simple podría ser el par de divisas EURUSD.

Un producto compuesto consiste en un paquete de activos financieros sometidos nuevamente a un análisis cuantitativo de trading para los que hemos creado un modelo común para todos ellos. De esta forma, se utilizará una única forma de operar para todos ellos, con la consecuente simplificación de la operativa. Un producto compuesto no optimiza sus activos de forma independiente, sino de forma conjunta, resultando en un modelo de trading cuantitativo simple de operar y altamente recomendable para empezar. Un ejemplo de producto compuesto podría ser el paquete formado por EURUSD, GBPUSD, AUDUSD y EURNZD.

Productos mixtos y compuestos

Varios productos simples consisten en un paquete formado por varios activos financieros, cada uno de ellos sometidos a análisis cuantitativos de trading independientes entre sí y optimizados de manera individual, dando lugar a varios modelos optimizados de trading cuantitativo, uno para cada activo financiero. La diferencia con un producto compuesto es que este último agrupa todos los activos y crea un modelo común, mientras que al operar varios productos simples estamos teniendo tantos modelos como activos tengamos, optimizados de forma individual. Por lo general este tipo de operativa es más compleja y requiere una mayor atención por parte del trader pero los resultados estarán más optimizados. Un ejemplo podría ser operar EURUSD, GBPUSD, NZDUSD y AUDCAD, cada uno con un modelo diferente de trading cuantitativo.

Varios productos compuestos consiste en tener varios paquetes formados, cada uno de ellos, por grupos de activos financieros no necesariamente diferentes, sometidos a las mismas reglas siempre que estén dentro de un paquete. Así, por ejemplo, podemos tener dos productos compuestos, cada uno de 3 pares de divisas. El primer paquete se operará en base a unas reglas X y el segundo paquete en base a unas reglas Y. Un activo puede estar presente a la vez en varios productos compuestos, por ejemplo, en diferentes temporalidades, o en la misma temporalidad con diferentes reglas, que incluyen diferentes formas de limitar pérdidas, extraer ganancias, gestionar operaciones y proteger la operación.

Producto mixto: Uno o varios productos compuestos y uno o varios productos simples. Por ejemplo, puedes tener un producto compuesto de 3 activos operados bajo las reglas X, otro producto compuesto de otros 3 activos operados bajo las reglas Y, y finalmente 2 productos simples operados por las reglas Z y T. En general, tendrás tantos modelos como productos.

Por ejemplo, uno de los modelos, el T37/T38 operado por el equipo de Invierte en Ti en vivo durante un año con una cuenta de 100K EUR consistía en un producto compuesto de 6 pares de divisas, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF y USDJPY. Como ves no es necesario encontrar una optimización máxima. Parte de toda buena optimización implica tener en cuenta tu psicología al operar, y saber descartar modelos que no te hagan sentir cómodo a pesar de ganar más. Cuando aceptes de verdad este hecho serás un buen trader.

Proteger Operaciones (Break Even)

El Punto de Break Even es el precio al cual, si cerramos una operación, no tendremos ni pérdidas ni ganancias. Muchos traders utilizan esta herramienta de la forma incorrecta, guiados por el miedo.

Normalmente por simplicidad decimos que el punto de Break Even será el punto de entrada, es decir, si salimos en el mismo punto que entramos habremos terminado la operación en empate. La realidad es que debido a las comisiones hay que realizar un ligero ajuste en el punto de salida para compensar dichas pérdidas por comisiones.

Mover a Break Even una operación consiste en

colocar el Stop Loss en el punto de entrada una vez que el precio ha hecho cierto recorrido a nuestro favor.

En la imagen puedes ver una operación de compra abierta en el punto “E” de entrada, Un Stop Loss y un Take Profit. El precio comienza a ir a nuestro favor, y cuando llega hasta el punto de Break Even “BE” que hemos establecido idóneo con nuestro análisis cuantitativo, movemos la operación a empate.

Esto significa que en el momento en el que el precio llega hasta el punto de “BE” movemos nuestro Stop Loss hasta el punto de entrada “E”.

A partir de ahora esta operación jamás generará una pérdida

En este caso, si no modificamos el Take Profit, o bien termina en beneficios o bien termina en cero. ¿Ves lo interesante que es utilizar este concepto?

Lo más interesante de introducir el Break Even en nuestros modelos es que una vez que hemos movido a empate una operación, no cabe esperar pérdidas, simplemente ganamos o salimos a cero.

Psicológicamente utilizar el Break Even tiene muchas implicaciones positivas que repercutirán en tus resultados

Ahora bien, es una herramienta que tiene implicaciones.

Mover a empate una operación demasiado pronto hará que un ligero movimiento del precio nos saque dicha operación

Moverla demasiado tarde puede hacer que no protejamos nuestro capital de la manera que queremos.

El análisis cuantitativo nos dirá dónde es el punto idóneo para poner el Break Even. No pierdas el tiempo con teorías infundadas sobre cómo proteger las operaciones y conviértete en el dueño de tu trading, siendo tú el que deduzca la mejor manera de lograrlo, conviértete en un trader cuantitativo.