Estrategias de Trading

Cómo gestionar nuestras entradas es el elemento más crítico una vez hemos decidido tomar una operación. No hacerlo de forma correcta te llevará indudablemente a perder tu preciado capital, como la mayoría de los traders.

Establecer un plan operativo de un modelo de trading cuantitativo consistirá en tomar ciertas decisiones.

Qué activos vamos a operar

Esto incluye determinar si vamos a operar un producto simple, varios productos simples, un producto compuesto o un producto mixto. Cada activo tendrá sus características y detalles, para lo que un buen análisis cuantitativo te dará las respuestas que necesitas.

Temporalidad o Timeframe

Tienes que decidir en qué temporalidad vas a trabajar. En general, para coger experiencia mecanizando, metiendo y sacando operaciones recomiendo operar en una temporalidad de M5 con el único fin de coger destreza, no con el fin de obtener beneficio.

Más adelante, recomiendo ir subiendo de temporalidad para que las comisiones te hagan menos daño, hasta llegar a un modelo rentable y que satisfaga tus necesidades. La estrategia clave aquí es evaluar con análisis cuantitativo los diferentes timeframes y saber elegir aquel o aquellos más interesantes.

A pesar de que cuanto menor es la temporalidad y más daño nos hacen las comisiones también es cierto que se hacen más operaciones, por lo que el número elevado de operaciones puede compensar con creces el efecto negativo de las comisiones y proporcionarte un modelo más beneficioso en una temporalidad menor.

Es tu responsabilidad evaluar al menos 3 temporalidades para quedarte con aquella más interesante.

Por ejemplo, imagínate que en la temporalidad H4 tienes 20 operaciones al mes de un modelo con factor alpha de 0.2, lo que significa que, a la larga, ganarás 0.2R por cada operación. En 20 operaciones (1 mes) ganarás 4R. Esto te lo da el trading cuantitativo.

Ahora imagínate que tienes un modelo de M30 que hace 80 operaciones al mes con un factor alpha de 0.1, más pequeño. En este caso, 80 operaciones a 0.1R por operación (de media a largo plazo) te darán 8R al mes, siendo 8R mayor que 4R se concluye que operar en M30 es más rentable (en este caso) que hacerlo en H4, a pesar de que en M30 las comisiones sean mayores y tengamos un modelo con un alpha menor.Todo es relativo, los datos te hablan, escúchales.

Cómo vamos a limitar las pérdidas

Tienes que definir de qué manera colocarás tu Stop Loss en el caso de que lo utilices. Esto implica decidir en base al análisis cuantitativo en qué lugar del gráfico colocarlo en función de tu comportamiento de entrada y gatillos. Lo ideal es testear varias opciones y quedarte con aquella que satisfaga tus necesidades.

Cómo vamos a extraer ganancias

Definir si extraerás beneficios totales, parciales y de qué manera. Puedes establecer ganancias en función de parámetros de tu comportamiento de entrada, como el número de pips de algún tramo del precio o en función de los movimientos y pivots siguientes a la entrada.

Es importante que aprendas a gestionar el miedo intrínseco a extraer beneficios y que aceptes que no todas las operaciones se van a ganar, y que sin ninguna duda, perder es parte de ganar.

Horario de operativa

Es totalmente fundamental que establezcas un horario para poder estar enfocado. Debes establecer una hora de inicio y otra de final de operativa. Esto se logra sometiendo el parámetro de hora y fecha a un análisis cuantitativo simple.

Objetivos

Uno de los motivos por los que la gente no consigue lo que quiere es porque no se plantean qué quieren

¿Quieres un 5% al mes? ¿un 10%? ¿Quieres un 20% al año? ¿Quieres operar todos los días o sólo unos pocos? ¿Quieres operar sólo hasta conseguir un objetivo de porcentaje de la cuenta?. Cuando tienes establecido un objetivo es muy fácil con el trading cuantitativo poder crear un modelo que se adapte a tus necesidades.

Bitácora

Un sistema que te permita monitorizar lo que haces. Puedes utilizar una hoja de cálculo donde pongas qué es lo que haces y qué es lo que deberías haber hecho. Debes hacer reportes semanales a revisar el fin de semana y mensuales a revisar el último día del mes para testear en dónde fallas y poder corregirlo. Créeme, hasta los mejores traders fallan.

Que no todo gire alrededor del trading

No permitas que el trading absorba tu vida

Esto es algo que me ocurrió a mi y no te recomiendo. El trading es una parte más y es tremendamente positivo para tu felicidad y energía que tengas más cosas en la vida.

Sal, haz deporte, establece nuevas relaciones, afianza las relaciones que ya tienes, aprende un idioma, aprende a escalar, aprende a tocar un instrumento, apúntate a un grupo musical, pasa tiempo con tu familia y con tus hijos y, en definitiva, haz que cuando mires atrás estés orgulloso de haber incluido el trading como una parte más de tu vida y de tener una vida plena.

Si aún no la tienes, hoy es el mejor día para empezar, porque no existe nada más que el presente. El pasado no se puede cambiar (las velas ya están creadas) y el futuro es totalmente aleatorio, como los mercados.