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Modos de Operativa de Trading

Modo Exponencial

La regla cualitativa a seguir es arriesgar siempre el mismo porcentaje de lo que tenemos. También se le llama interés compuesto.

Olvídate de utilizar un 1% por regla general. Como trader cuantitativo ajustarás tu riesgo en función de tu análisis cuantitativo. A veces podrá ser de 0.96%, otras de 2.5% y otras de 0.35%.

El riesgo por operación será lo máximo que vamos a tolerar perder en un evento u operación. Arriesgar un 2% significará que en el caso de que la operación se pierda como mucho perderé un 2% de todo mi capital.

  • Si tengo 100 y arriesgo 1, estoy arriesgando un 1%
  • Si tengo 100 y arriesgo 2, estoy arriesgando un 2%
  • Si tengo 1.000 y arriesgo 10, estoy arriesgando un 1%
  • Si tengo 5.000 y arriesgo 250, estoy arriesgando un 5%
  • Si tengo 1.000.000 y arriesgo 500, estoy arriesgando un 0.05%

Por regla general, no aumentamos nuestro riesgo cuando más ganamos y/o lo disminuimos cuando más perdemos. Lo ajustamos en todo momento en función de nuestras necesidades.

A nivel cualitativo, utilizar riesgo exponencial hará que cuando haya ganancias, estas serán mayores, y cuando haya pérdidas, estas sean menores. Luego verás un gráfico con esto.

Modo Lineal

En este caso, no arriesgamos un porcentaje de lo que tenemos, arriesgamos una cantidad fija, y lo que varía es el %.

Imagínate que en cada operación has decidido que quieres arriesgar 200, porque en tu análisis cuantitativo de trading has visto que eso es suficiente para obtener las ganancias que necesitas o quieres. Esto significa que, aunque tu capital vaya en aumento, siempre arriesgarás 200. Más adelante entenderás por qué los llamo modo lineal y modo exponencial.

  • Si tengo 1.000 y arriesgo 200, estoy arriesgando un 20%
  • Si tengo 2.000 y arriesgo 200, estoy arriesgando un 10%
  • Si tengo 5.000 y arriesgo 200, estoy arriesgando un 4%
  • Si tengo 10.000 y arriesgo 200, estoy arriesgando un 2%
  • Si tengo 100.000 y arriesgo 200, estoy arriesgando un 0.2%

Como ves, cuando aplicas un riesgo en modo lineal, arriesgas la misma cantidad de capital, y a medida que tu cuenta aumenta de valor, estarás arriesgando menos porcentaje.

 

Comparativa Exponencial-Lineal

La imagen de arriba muestra cómo es una función matemática aplicando riesgo lineal y exponencial.

Y la siguiente imagen muestra un ejemplo de trading real de un modelo desarrollado por Invierte en Ti. En el ejemplo se muestra un mismo modelo, pero aplicándole riesgo exponencial y riesgo lineal.

Lo interesante del trading cuantitativo es que puedes visualizar ambos tipos de gráfica antes de empezar a operar el modelo y puedes elegir aquel que mejor se adapte a tus necesidades.

Como ves, las diferencias se hacen notables a medida que más eventos hay. Al principio, hasta la operación 300, ambas tipos de riesgo resultan en rentabilidades muy similares, pero a partir del 300 va tomando forma el modo exponencial.

Utilizar el modo exponencial tiene ventajas e inconvenientes y debes saber cuándo aplicarlo, cómo y con qué riesgo.

Imagina que tienes uno o varios modelos que, de media, te dan un 4% mensual. La siguiente tabla te dirá, en función del tipo de riesgo (exponencial o lineal) tus futuros ingresos gracias al trading cuantitativo:

Tabla interés compuesto y simple invierte en ti

Sin embargo el riesgo por operación no es lo mismo que la exposición de todas las operaciones. Esta exposición podrá ser mayor o menor dado un riesgo fijo por operación. Debes limitar esta variable para que tu cuenta no tenga grandes caídas. Para ello vas a aprender a gestionar operaciones simultáneamente abiertas.

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