Cumplir el Plan de Trading
Todo el análisis cuantitativo realizado queda en la nada si no eres capaz de cumplirlo.
Este es el último paso, pero no menos importante.
Debes ser capaz de hacer aquello que el trading cuantitativo y tus análisis te dicen que es lo mejor para ganar sin que tus emociones te influyan.
Si tienes un análisis cuantitativo y no lo cumples, estarás en la rueda de los traders perdedores a largo plazo.
Si tienes un análisis cuantitativo y lo cumples, ganarás con gran probabilidad a largo plazo.
No puedes esperar resultados diferentes si haces siempre lo mismo
Esto sirve en los dos sentidos. Si lo que haces te hace perder, mientras no cambies algo, seguirás perdiendo.
Si lo que haces te hace ganar, porfavor, no lo cambies, porque si no lo cambias seguirás ganando.
En el momento que tengas un buen análisis cuantitativo como los que hacemos en Invierte en Ti te resultará muy sencillo seguir tu propio plan operativo de trading durante mucho tiempo y continuar avanzando mientras ganas.
El trading cuantitativo te dará beneficios si trabajas, esto no es para todos, tienes que estar comprometido contigo mismo a lograr el éxito y a dedicarle tiempo, aunque no excesivamente.
En pocos meses, de forma guiada, podrás tener funcionando algunos modelos rentables gracias al trading cuantitativo y te arrepentirás de no haber empezado antes. Por lo general, los que más se sorprenden del trading cuantitativo en el que Invierte en Ti es pionero son aquellos que vienen de hacer otro tipo de análisis técnico durante años sin resultados habiendo invertido miles de horas. Los que vienen nuevos simplemente se convierten en traders ganadores en poco tiempo pero sin valorar lo que tienen delante porque no tienen con qué compararlo. Curiosamente los que menos lo valoran, los nuevos, son aquellos más rentables.
Por todos los alumnos que tengo, una vez que tienen un buen análisis cuantitativo no les resulta difícil, con un poco de orientación, cumplir el plan.
Es un error leve y típico requerir un mínimo de un año o 6 meses de rentabilidad positiva. Desde mi punto de vista, esto dependerá de la cantidad de movimientos que haya realizado el trader.
Un trader que hace una operación a la semana, habrá hecho aproximadamente 52 operaciones al año, y un trader que haga 5 operaciones al día, puede haber hecho 1200 al año (600 a los 6 meses, 300 a los 3 meses, y 50 a los 15 días).
De forma que el segundo trader en 15 días habrá hecho las mismas operaciones que el primero. Es bien sabido por la neurociencia que el cerebro humano necesita reposo para sentar ideas y forjar hábitos, por lo que el tiempo es un factor importante, no cabe duda, sin embargo, para considerarte un trader rentable y consistente a largo plazo te recomiendo que no sólo evalúes el tiempo, sino si eres capaz de abrir y cerrar un mínimo de 150 operaciones durante un periodo mínimo de 3 meses.
Monitoriza tu progreso (Bitácora)
Todo lo que no se monitoriza no se puede mejorar. Los deportistas de élite lo saben y cada día que entrenan y compiten miden todo. Pulsaciones del corazón, velocidad, ritmo, distancia, tiempo, estado de ánimo, temperatura, humedad etc.
Es tu obligación monitorizar si estás operando de forma correcta o no en los mercados financieros. Esta monitorización debe ser simple, y debes poder hacerla o bien durante tus operaciones o bien al final de una jornada de operativa de trading.
Debes tener una bitácora en una hoja de cálculo o un documento de texto donde anotes, para cada operación, dos cosas:
- Primero, cómo debería haber sido la operación. Apertura, cierre, gestión, riesgo, cantidad de capital, tiempos etc.
- Segundo, cómo lo has hecho realmente. En qué has fallado si es que fallaste.
Existen cuatro tipos de diferencias posibles en términos de lo que deberías de haber hecho y lo que hiciste:
- (Operación teórica en el backtest) vs (operación bien abierta y bien cerrada en la cuenta real).
- (Operación teórica en el backtest) vs (operación NO abierta en la cuenta real).
- (Operación teórica en el backtest) vs (operación abierta en la cuenta real pero no cerrada donde tocaba).
- (Operación no existente en el backtest) vs (operación abierta en la cuenta real).
Entendiendo que una operación bien abierta es aquella que se ejecuta en el tiempo y precio correctos. Y una operación bien cerrada es aquella que se termina en el precio y momento correcto.
Una operación cerrada antes de tiempo es un fallo. Una operación abierta fuera de tiempo, pero en el mismo nivel de precio es un fallo.
Si yo dejo de abrir una operación que fue una pérdida, pero la tenía que haber abierto y haber sufrido esa pérdida, lo tomo como un fallo.
No se trata de evitar fallar, se trata de minimizar los fallos
Todo lo que no sea fiel al 100% a tu análisis cuantitativo es un fallo, porque en ese caso estarás apostando por un modelo que no conoces y, por ello, estarás comportándote como el jugador de azar perdedor consistentemente a largo plazo. Cuando adquieras la mentalidad estadística del trading cuantitativo lograrás el éxito y la consistencia a largo plazo.
Y finalmente debes tener un lugar en la hoja de cálculo donde tengas un resumen de:
- Todas las operaciones que debías haber hecho teóricamente
- Todas las operaciones realizadas correctamente
- Todas las operaciones en que cometiste algún error.
y marcarte el objetivo de reducir al máximo los errores. Habitualmente los traders que he entrenado tienen un porcentaje de error cercano al 60% antes de empezar. Lo más curioso es que ellos no eran conscientes de la cantidad de fallos que cometían hasta que empezaron a monitorizarse y se sorprendían gratamente al darse cuenta de ello.
Tras la monitorización es bastante típico lidiar con una tasa del 95% de aciertos y 5% de errores después de varias semanas o meses, lo cual es un salto de enorme calidad en un tiempo record en tu operativa y, por tanto, en tu rentabilidad y consistencia a largo plazo, simplemente por haber monitorizado y haber hecho una bitácora de tus operaciones.
Piensa que fallos va a haber siempre, pero te respaldarás en el hecho de que en tus análisis cuantitativos tendrás modelos que compensen con creces esos fallos y, a pesar de que los fallos te hagan perder algo de capital y porcentaje, seguirás ganando.
No obstante, hay un nivel de fallos que harán perdedor a tu modelo, por tanto, es tu obligación como trader cuantitativo minimizar los errores para maximizar tus ganancias.
En este punto ya estás preparado para comprender en profundidad los detalles de la Gestión del Riesgo que te cuento en el siguiente tema. La gestión del riesgo consistirá en poner números y controles a todo lo que haces, de manera que siempre tengas controladas tus pérdidas máximas para que tus modelos se ajusten a tus necesidades.
