Ejemplos de Cálculos de Probabilidad Estadística para el Trading
Uno de los ejercicios que hacen los chicos del entrenamiento de trading cuantitativo es realizar simulaciones de Montecarlo. Con estas simulaciones podremos establecer un rango de confianza en algún parámetro.
Uno de los que utilizamos es el beneficio a final de año. Fíjate en la gráfica simulada por el programa desarrollado por el equipo de Invierte en Ti:
Puedes descargar la herramienta en el Centro de Recursos del Inversor desde nuestra web: invierte-enti.com y empezar a probar tus modelos, espero que te sea de utilidad y lo disfrutes.
La cuestión no es tratar de buscar un sistema que sea infalible, la cuestión es
poner las probabilidades a tu favor a largo plazo
Imagina, cuando seas un trader cuantitativo como yo, y te planteas operar 3 modelos diferentes al mismo tiempo, y todos ellos tienen una probabilidad del 90% de terminar en positivo el año. ¿A que ahora te parece mucho más interesante?.
Y ahora imagina que llevas operando 10 años en los mercados financieros y durante los últimos 10 años has apostado siempre por modelos que tú mismo has desarrollado e investigado que se movían con probabilidades cercanas a las del ejemplo. La estadística dice que probablemente hoy, después de 10 años, hayas tenido un enorme éxito como trader e inversor cuantitativo.
No obstante, no te preocupes, poco a poco irás avanzando y a medida que sigas aprendiendo trading cuantitativo conmigo, en Invierte en Ti, irás descubriendo cada vez cosas más y más impresionantes.
Un método eficiente para aplicar la estadística al trading
- Necesidad
- Recogida de datos
- Limpieza
- Exploración
- Análisis
- Conclusiones
Necesidad
Debes tener muy claro lo que quieres estudiar, para ello lo primero es detectar una necesidad y un objetivo. Por ejemplo, encontrar un modelo de trading rentable que me arroje un 50% de rentabilidad anual en el mercado de divisas.
Recogida de datos
Una vez decidido el objetivo, recoges datos del modelo. Puedes hacerlo de forma manual, semiautomática o automática. Te recomiendo que no intentes pasar a modo automático hasta que no tengas por lo menos 5 modelos rentables basados en recogidas de datos manuales.
Hacerlo de forma manual es como a mi más me ha ayudado al principio porque me permitió ir desarrollando mi psicología a medida que hacía análisis cuantitativo. Vas a desarrollar una mente disciplinada, focalizada y estadística, además de aumentar significativamente tu paciencia.
Exploración
En esta etapa vas a investigar si, tal vez, en tus datos hay información oculta que es de interés para ti pero no lo sabías de antemano. Normalmente empiezas buscando rentabilidad, y terminas encontrando cosas más que te interesa saber de tu modelo.
Análisis
Cuando ya has enumerado las preguntas más evidentes con la ayuda de la exploración, empiezas a analizar los experimentos y datos para poder sacar conclusiones.
Es tu obligación como trader cuantitativo analizar los resultados, las operaciones, las pérdidas, las ganancias, las operaciones que no dieron beneficio, la rentabilidad media anual, mensual, semanal y toda la información que te vaya a resultar importante cuando estés delante de la pantalla operando.
Conclusiones
Crearás un informe de conclusiones finales de forma que sea entendible y simple leerlo. Este documento lo tendrás delante de tu ordenador siempre que operes para poder consultarlo cuando tengas dudas, incluso para poder compartirlo con otro trader cuantitativo (el resto de traders no, que te dirán que la tendencia es tu amiga).
Una vez que tienes este método para avanzar en el trading cuantitativo hacia el éxito de tus inversiones, debes aprender a controlar y dominar por completo la psicología, como cualquier trader cuantitativo.
El día que mires hacia atrás y veas que eres una persona muy diferente, entonces habrás dado un gran salto psicológico,
y voy a darte las claves más relevantes para lograrlo en la siguiente sección.
