¿Por qué las “anomalías” son la columna vertebral de nuestro Trading?
Veamos un ejemplo para comprenderlo mucho mejor.
En 1984, se fundó el proyecto SETI (Search for extraterrestrial intelligence). Cuya finalidad, entre otras, era captar señales que otras hipotéticas civilizaciones habrían podido emitir y hubieran podido llegar hasta nosotros.
Para ilustrar mejor qué es una anomalía, veamos la siguiente imagen captada por una antena receptora del SETI:
Si te fijas, todo el fondo está lleno de una señal completamente aleatoria o (ruido blanco gaussiano), pero se ve claramente una anomalía en forma de línea recta que sobresale respecto al resto.
Esto es exactamente lo que hacemos al aplicar trading cuantitativo, buscamos esas señales, pero no de extraterrerstres, si no de comportamientos que podemos ver en las cotizaciones y cuando las encontramos buscamos cómo aprovecharnos de movimientos y tendencias del precio de 5000 pips, como podemos ver en un estudio que hizo Diego, un trader que aprendió análisis cuantitativo con Invierte en Ti:
No cabe duda que Diego, cuando vaya a operar su modelo de trading tendrá muy en cuenta las anomalías detectadas y se aprovechará de recorridos de entre 2000 y 7000 pips.
Esto no es magia, es Trading Cuantitativo
¿Los mercados están manipulados? ¿Qué me importa?
Ahora que ya conoces el concepto de anomalía, antes de hablar sobre las metodologías clásicas de inversión, es muy importante que sepas cómo interpretar la manipulación de los mercados.
Existen dos grandes corrientes tremendamente rentables. Una defiende que los mercados financieros están manipulados. Otra defiende lo contrario. Algunas afirman que pueden prever dicha manipulación y beneficiarse de ella por medio de interpretar los gráficos. Algunas otras afirman que es totalmente imposible de interpretar de forma correcta (quiero decir rentable) un gráfico.
Si analizamos el problema desde el punto del análisis cuantitativo, tanto si los mercados están manipulados, como si no lo están, o si lo están en mayor o menor medida, la cuestión es:
- ¿Puedo conocer dicha manipulación?
- ¿Puedo aprovecharme de ella?
Yo mismo, gracias al trading cuantitativo pude detectar bastantes anomalías en los mercados. Véase anomalía como un defecto de un sistema totalmente aleatorio o algo que estadísticamente es improbable. Dos ejemplos muy claros:
Las imágenes corresponden a un análisis cuantitativo que realicé en Barcelona en 2016 sobre cómo se comportaban los instrumentos EURUSD y AUDUSD en temporalidades bajas en función de cómo de lejos o cerca poníamos las órdenes respecto al cierre de una vela y si existía la posibilidad de aprovecharme a la hora de tomar beneficios en un entorno próximo.
Si los mercados fueran totalmente aleatorios y no existiera una componente manipulativa el resultado esperado serían gráficas totalmente planas, sin embargo, en las dos gráficas se ve claramente el comportamiento de la anomalía, al igual que de vez en cuando el SETI encuentra señales extrañas (véase la señal WOW).
Pero ojo, encontrar una anomalía no significa que podamos aprovecharnos de ella, sin embargo, en este caso gracias a este análisis cuantitativo pudimos beneficiarnos de la anomalía detectada. Ahora bien:
Una explicación cuaLitativa podría ser: Cuando ponemos una orden limite los brókers están al acecho para aprovecharse de estos movimientos por lo que tenemos que ir en contra, pero sólo si estamos operando de 9 a 11 porque es el horario donde la mayoría pone órdenes relativamente grandes y además hay un eclipse solar muy bonito en Neptuno.
Una explicación cuaNtitativa sería: Existe una probabilidad mayor de hasta un 10% respecto a un entorno totalmente aleatorio de entrar a mercado si ubicamos las órdenes en determinados puntos respecto a la vela anterior, y existe hasta 15% más probabilidad (en función del punto elegido) de beneficiarnos de la operación en términos de rentabilidad que si no utilizáramos este conocimiento.
Adaptarte es lo mejor que puedes hacer
Los grandes actores que manejan billones de dólares en estos mercados coinciden en que utilizan algún tipo de análisis cuantitativo y no se limitan a tratar de interpretar los movimientos de formas clásicas, y eso es perfectamente aplicable al pequeño inversor como tú y como yo.
Hoy en día las reglas del juego han cambiado y por tanto ellos han tenido que cambiar la metodología. En resumen, cuando empieces a hacer trading cuantitativo adoptarás posturas totalmente objetivas y prácticas que te permitirán tomar ventaja en los instrumentos que operes y ganar sin necesidad de complejos sistemas basados en la intuición, con las herramientas y el conocimiento adecuado como irás viendo en los próximos temas.
La teoría del paseo aleatorio nos explica cómo un chimpancé lanzando dardos a gráficos de cotizaciones puede obtener mejor rentabilidad que expertos del sector del trading. Y es que entender esto es la clave para comprender todo este curso de trading cuantitativo. En el siguiente tema te explicaré por qué los sistemas clásicos están condenados al fracaso a largo plazo y cómo el trading cuantitativo puede ayudarte en gran medida.
