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Velas Japonesas – Filtrado y Modelo Rentable

Velas Japonesas – Filtrado y Modelo Rentable

velas japonesas

Las velas japonesas pueden ser tu mayor aliado…

O tu peor enemigo…

Artículo anterior – Parte 1

En un artículo anterior (ir al artículo anterior) vimos:

  1. Qué son las velas japonesas
  2. Cómo se forman y qué valores numéricos las definen, apertura, cierre, alto y bajo.
  3. También vimos por un lado, de qué manera son tremendamente útiles a la hora de simplificar la información para trabajar con ellas. Y por otro lado el problema de la pérdida de información y cómo solucionarlo.
  4. Y finalmente vimos un ejemplo útil para trabajar con velas japonesas en un caso real.

En este artículo vamos a ir un poco más allá.

En primer lugar, ya sabes que soy partidario de tomar acción y llevar la teoría a la práctica lo antes posible, porque lo que ocurre cuando tomas acción y empiezas a exponerte es que vas aprendiendo y dándote cuenta de cosas a las que sólo con la teoría jamás llegarías.

Roturas internas

PRIMERO, Si recuerdas el ejemplo del artículo anterior, hablaba sobre qué ocurre si en lugar de operar a favor de una rotura de nivel, mirábamos dentro de dicha vela de rotura y contábamos el número de roturas que había a favor de la rotura principal (la de la vela grande).

rotura trading

Básicamente nos podríamos encontrar los siguientes escenarios:

  1. Hay 1 rotura a favor y 0 en contra
  2. 2 roturas a favor y 1 en contra
  3. 3 roturas a favor y 2 en contra

 

Quitando casos donde haya GAPS o huecos entre las velas, si en la temporalidad grande ha habido una rotura de nivel, es decir, el precio ha abierto por debajo y ha cerrado por encima, al mirar por dentro el número de roturas en contra será uno menos que el número de en contra. Piénsalo…

Entonces, para uno de los modelos de Trading que tenemos, hemos analizado qué ocurre para los diferentes casos.

Es decir

¿Qué ocurre cuando operamos solamente las roturas de tipo 1/0? (donde hay una rotura a favor y 0 en contra)

¿Qué ocurre cuando operamos las roturas de tipo 2/1?(donde hay 2 roturas a favor y 1 en contra)?

etcétera…

Entonces, la idea es la siguiente:

Análisis en bruto

Vamos a analizar qué ocurre si operamos TODAS las roturas, independientemente de lo que pase por dentro.

Este es el resultado sin filtrar, sin ningún análisis:

En este caso podemos ver que no hay claramente algo a lo que podamos sacar rentabilidad.

Es decir, a veces gana, a veces pierde, pero nada claro, nada robusto, y nada a lo que yo arriesgaría mi capital.

Entonces. en este punto, y antes de seguir, pregúntate:

Si alguna vez te han enseñado a operar con roturas, ¿has hecho un análisis similar al que acabo yo de hacer, para saber cómo de rentable es operar de esa manera?

Este sería el primer trabajo a realizar antes de operar cualquier cosa, analizar qué hubiera ocurrido en el pasado si operásemos esto durante un número de operaciones grande.

OK, ya hemos visto que operar roturas tal cual no da un resultado definido. OJO, PARA UN MODELO DE TRADING EN CONCRETO. Este resultado podría cambiar en función del análisis que hagamos y de otros parámetros.

Entonces ahora tenemos varias opciones:

  1. Olvidarnos de las roturas de nivel y concluir que operar roturas no funciona
  2. Realizar una de las técnicas que enseñamos en el Entrenamiento a los traders, que consiste en realizar un Filtrado.

Filtrado

Un filtrado consiste en seleccionar las mejores operaciones de un modelo de trading en concreto.

En el caso de las roturas, significaría elegir una serie de roturas que den buenos resultados, en comparación con operar todas las roturas.

¿Cómo seleccionamos dichas roturas?

¿Cómo filtramos las buenas y desechamos las malas?

Para ello hemos realizado un análisis de cómo de rentables son las roturas en función del número de roturas internas que tengan.

Y hemos obtenido los siguientes resultados.

Caso 1/0: Casi un 70% de rentabilidad

Y después, para el resto de casos daba negativo, entorno a un -80% de rentabilidad

Resumiendo los resultados:

Si operamos todas las roturas, no tenemos ningún modelo interesante

Si operamos las roturas de tipo 1/0 obtenemos un +80% de rentabilidad

Y si operamos las roturas que no sean de tipo 1/0, es decir, las 2/1, 3/2, etc, obtenemos un -70% de rentabilidad

En este punto, y sólo para este modelo de trading, donde estamos teniendo en cuenta más cosas, operar roturas en general no da rentabilidad, pero operar un tipo específico de roturas sí nos la da.

Por tanto diremos que hemos realizado un filtrado con éxito y podemos utilizar esta información para crear nuestro modelo de Trading optimizado y empezar a beneficiarnos de esta anomalía del mercado.

La idea subyacente a todo esto es que puedes realizar todo tipo de filtrados y análisis en tus modelos de trading. Esto es sólo un ejemplo de los cientos o miles de filtrados que puedes realizar. Y esto es sólo un ejemplo del tipo de trabajo que hacemos en el entrenamiento de trading.

Por último, te diré que muchas veces los filtrados no funcionan. A veces vas a trabajar horas para finalmente concluir que algo no funciona, lo cual no es malo, al contrario, gracias a este trabajo te ahorrarás cientos de operaciones perdedoras.

Estoy seguro de que es muy probable que tú ahora mismo estés apostando por operaciones que no son rentables y es posible que tardes en darte cuenta de ello meses o incluso años. La clave está en hacerlo en cuestión de días o semanas.

Por otro lado, si lo intentas suficientes veces, encontrarás filtrados que sí son rentables como el del ejemplo que hemos visto aquí y cuando tienes este tipo de información privilegiada, es decir, cuando sabes al 100% que operar de cierta manera sí da rentabilidad, porque lo has comprobado tú mismo, el chute de motivación que tienes es brutal, y por otro lado, tienes un modelo rentable que puedes operar el resto de tu vida, o al menos unos cuantos años.

Modelos de Trading rentables hay muchos, simplemente están esperando que los encuentres

Te deseo mucho éxito en tus inversiones

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