¿Cuánto tiempo es Rentable un Modelo de Trading?

Hay modelos de trading que duran siendo ganadores diez años. Hay modelos que son ganadores durante cinco años. Hay modelos de trading que ganan un año si otro no.

Cuando tú haces suficiente back testing y suficiente análisis de datos te encontrarás con todos los tipos de modelos, modelos buenos, modelos malos modelos súper buenos y modelos súper malos.

Muchas veces hay cierta correlación entre riesgo y rentabilidad. Cuanto más arriesgas más puedes ganar, aunque no siempre.

Dilemas en los Modelos de Trading

Cuando desarrollas suficientes modelos de Trading te encontrarás con dilemas, es decir, situaciones donde debes sacrificar algo en aras de lograr otro objetivo. Por ejemplo, un modelo que gana muchísimo, pero vas a tener épocas de pérdidas.

Hay modelos que tiene un potencial increible de ganar mucha capital, sin embargo esos modelos normalmente tienen la peculiaridad de tener rachas perdedoras que pueden alargarse semanas y meses.

Por tanto, dependiendo de tus objetivos como Trader e Inversor tendrás que decidir si quieres ganar mucho o perder poco.

En una cuenta de Trading que suponga un porcentaje pequeño de tu capital es típico que el Trader aplique un perfil de riesgo realtivamente grande, donde busque ganar mucho aunque pueda tener rachas perdedoras grandes.

Por contra, cuando estamos arriesgando un porcentaje grande de lo que tenemos en total es bastante normal reducir considerablemente el riesgo para que las rachas negativas no minen demasiado nuestra moral y, por supuesto, el capital, demasiado rápido

Una buena forma de elegir el perfil de riesgo es situarse en un término medio. Elegir un modelo que gana lo suficiente, pero que potencialmente no esté perdiendo demasiado tiempo.

Y esta parte es crucial si queremos maximizar el elemento más importante de toda operativa de Trading:

Tu bienestar emocional.

Modelos de Trading para espartanos

Este tipo de modelos de Trading son un caso especial de modelos que ofrecen una ganancia potencial increible, pero, llevar a cabo dicha operativa manualmente es muy tedioso.

Por ejemplo, hace unos años, cuando empecé a crear mis primeros modelos de Trading desarrollé modelos muy rentables pero necesitaba un plan de acción para operar el modelo. Era tan complicado de operar (abrir y cerrar las operaciones que tocaban en cada momento), tenía que tomar decisiones en tan poco tiempo y era tan enrevesado que tuve que hacer un checklist, un protocolo de cómo actuar cada 15 minutos, que era el espacio de tiempo donde podían surgir nuevas aperturas y cierres de paquetes de operaciones.

El modelo tenía un potencial brutal, pero el nivel de estrés que tenía que aguantar era tan grande que a largo plazo no era sostenible. Este Modelo de Trading era tan pesado de llevar a cabo que era comparable a este tipo de trabajos que son extremadamente repetitivos, como las cadenas de montaje.

Este tipo de trabajos pueden volverte literalmente loco, sin embargo este es un ejemplo personal y claro que habrá personas que estén dispuestas a operar modelos complicados de llevar a cabo a cambio de obtener una gran rentabilidad.

Todo depende de tu perfil de Trader, de tus capacidades y de tu tolerancia a la presión.

A mi no me gusta la presión como Trader, porque no voy a hacer Trading durante 1 mes, voy a hacerlo durante el resto de mi vida y sí o sí la sostenibilidad es una parte fundamental.

Equilibrar las balanzas en el Modelo de Trading

Maximizar las ganancias, minimizar las pérdidas y minimizar el tiempo y esfuerzo necesario para lograr los dos objetivos anteriores.

Son el tipo de variables que metes en la ecuación cuando tienes abundancia de modelos de Trading porque tú mismo creas dichos modelos y no simplemente aprendes la forma de invertir de otro Trader. Ahí radica la clave de este asunto, y es uno de los fundamentos de Invierte en ti.

A día de hoy, tanto yo como los Traders del entrenamiento profesional como yo mismo en un 95% de los casos, de todos los Modelos de Trading que creamos, no elegimos aquellos que más ganan, porque la mayoría de veces para ganar lo máximo posible hay que

renunciar a una estabilidad emocional y un estilo de vida determinado.

Tendríamos que renunciar a horas de libertad, horas de ocio y horas de poder hacer cualquier otra cosa.

Sacrificar un poco de rentabilidad para tener ciertas libertades es casi siempre una decisión largoplacista e inteligente.