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Operativa 2K: Análisis, Operación y Balance

Operativa 2K: Análisis, Operación y Balance

trading cuantitativo

Vamos a hacer un breve análisis de operativa enfocándonos en la importancia de aplicar la simplicidad a la hora de operar.

Balance último periodo de 80 operaciones

trading

En este periodo de 80 operaciones hemos aplicado un modelo de Trading en concreto que dispone de dos partes. Una parte operativa y otra parte analítica.

La parte analítica consiste en realizar un análisis previo que nos dará como resultado una zona óptima de compra o vente (en este caso venta).

La parte operativa consiste en, una vez conocida dicha zona de venta, esperar un comportamiento de entrada que nos indique cuándo y dónde es el momento óptimo para iniciar la operación.

Como puedes ver en la gráfica de rentabilidad, hasta la operación número 55 aproximadamente el modelo ha estado en un rango aleatorio de ganancias y pérdidas.

Sin embargo finalmente desde la operación 55 hasta la operación 80 ha arrojado las ganancias mostrándose la anomalía de mercado que explotamos con este modelo de Trading.

 

Rango de Operaciones

Si ordenamos las operaciones por beneficios, iríamos desde 658 € hasta 529 € las que más han ganado y desde -289 hasta -155 las que más han perdido.

En este modelo de trading en concreto y en este periodo, las operaciones ganadoras han sido más beneficiosas que las perdedoras. Sin embargo, un 65% de las operaciones han sido pérdidas y un 35% aproximadamente han sido ganancias.

 

ganancias de trading pérdidas de trading

 

A pesar de que la mayoría de operaciones hayan sido pérdidas, el balance es positivo de 2181,25€.

No importa cuántas operaciones pierdas, si al final sales ganando.

 

No importa perder o ganar, mientras que hayas tomado la decisión óptima

Como Traders, estamos constantemente bombardeados por la idea de que llegará un momento donde “conectemos con el mercado” y seamos capaces de adivinar y ganar cada una de las operaciones, o, al menos, la mayoría.

Si crees que ser un trader exitoso consiste en ganar todas o casi todas las operaciones, simplemente tienes una creencia limitante que debes eliminar.

En este modelo analizado, absolutamente todas las operaciones, tanto las ganadoras como las perdedoras han sido abiertas y cerradas siguiendo los mismos principios, las mismas técnicas y explotando la misma anomalía de mercado. Unas se ganan y otras no. Al igual que los pilotos de Fórmula 1 que han tomado miles de veces una curva de 30º pero a veces se equivocan y pierden unos milisegundos de tiempo.

 

Análisis de zona de venta (en semanal)

Este modelo de Trading tiene en cuenta varias variables. Una de las cuales consiste en realizar una búsqueda de zona de alta probabilidad de venta. Concretamente y en este caso, la operación de +658,73 de beneficio partió de la siguiente zona de venta:

 

analisis semanal trading

No todas las zonas son óptimas para vender. La selección de este tipo de zonas es parte del trabajo que hacemos en el entrenamiento de Trading. Sin embargo como consejo práctico puedes analizar aquellas que guarden cierta similitud con la que está marcada en rojo.

Concretamente esta zona no sólo la marca un pivot de nivel 3, si no que se corrobora con una vela martillo de categoría 6:

vela martillo trading

Este tipo de velas tienen una gran relevancia en muchos de nuestros modelos de trading. Te animo a que hagas un pequeño análisis de datos tal y como hacemos en el entreamiento para darte cuenta de sus probabilidades.

 

Este análisis con velas semanales servirá para realizar una operativa en una temporalidad inferior, H4.

 

Operativa diaria

En este modelo todas las operaciones son en H4, quiere decir que utilizamos velas japonesas que tardan 4 horas en formarse. De manera que tenemos un máximo de 6 velas cada día que pueden darnos una entrada.

El análisis semanal nos ha servido para detectar una zona interesante de venta. Ahora voy a explicar la entrada operativa.

 

En primer lugar los datos de la operación:

La línea roja corresponde al inicio y final de la operación de venta.

trading inteligente

En este caso se trata de una venta de aproximadamente unos 100 pips.

En este caso confluyen tres niveles interesantes.

Entonces todos estos tres niveles nos están marcando una zona interesante para realizar ventas, que junto con la zona de venta del análisis previo nos indica que es un momento idóneo para realizar la entrada.

 

Concretamente, la vela bajista (blanca) previa al inicio de la línea roja (que corresponde a la operación en sí) es el iniciador de la operación (o gatillo) puesto que se trata de una rotura de nivel 2 (cuando atraviesa la mecha ambos niveles y cierra por debajo del nivel)

 

Normalmente suele ser bastante sencillo tomar decisiones en la parte operativa. Hay modelos donde tomar decisiones en la parte operativa puede llegar a ser más complicado, aunque lo normal es que sea bastante simple. Por eso siempre digo que operar es un mero trámite, porque una vez que tienes claro tu modelo, tienes claro tu análisis, tienes claras todas las variables de las que va a depender que entres o no entres, simplemente abres un gráfico, observas lo que ocurre y si se están dando todas las variables que deben darse para realizar la entrada, simplemente la haces. Es una decisión que normalmente puedes tardar en tomarla máximo 15 segundos si has hecho un trabajo previo.

 

Si todavía estás en la trampa del control y para realizar una entrada aquí tienes que tener en cuenta varias estructuras, todo tipo de niveles, soportes, resistencias, analizar las últimas fuerzas, hacer una ponderación de cuál es la fuerza que tiene mayor relevancia y en definitiva, llenar tu gráfico de líneas, indicadores y todo tipo de elementos que complican tu modelo de trading sin necesidad, en este caso, tardarás mucho tiempo en realizar tus entradas, y la idea es

Si no eres capaz de sacarle dinero a un modelo simple, ¿Por qué lo complicas?


Hubo una época donde podía tardar cerca de 20 minutos en tomar una decisión y aun así cuando la tomaba no estaba seguro, no tenía certeza lo que hacía, porque no había hecho el tipo de análisis que hacemos en el entrenamiento.


Si estás en este caso, simplemente el consejo que te doy es que te plantees si este es el tipo de trading que quieres hacer. Si por complicar un modelo de trading, al menos obtienes más beneficio, entonces podría entenderlo.

Lo que ocurre normalmente es que no obtienes más beneficio y de ahí que nuestra metodología de operativa parta de lo simple hacia lo complejo.

 

Dosis de realidad

Ok, esta operación simplemente funcionó bien.

Podría no haber funcionado, podría haber sacado el stop loss.

Lo importante no es si tenemos o no tenemos pérdidas. Lo importante es que las pérdidas al final no sean mayores que la ganancia,

y que el cómputo global sea positivo.

 

Salida de la operación


En este caso, si te fijas en la imagen de la operación, el take profit lo situamos justo por debajo de esta zona, de manera que cuando la primera vela bajista cierra por debajo de esta zona de venta ya estamos buscando salir de la operación porque las probabilidades de ganar esa operación, justamente en un entorno cercano de esta zona de venta, son mucho más altas que tratar de ganar más abajo.

Te deseo mucho éxito en tus inversiones

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