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Filtrado de Variables de Trading

Filtrado de Variables de Trading

filtrado de variables trading

Ya sabrás que nuestra metodología de avance en el Trading se basa en el análisis de datos y backtesting, gracias al cual, posteriormente podemos beneficiarnos de algún tipo de anomalía en el mercado que, en los grandes números nos arroje un beneficio positivo.

Una parte vital del proceso de análisis de datos consiste en saber desechar los datos que no nos aportan nada

Y por otro lado, saber coger y utilizar a nuestro favor aquellos datos que sí nos sean de utilidad.

Esto de hecho es lo que llamamos FILTRADO DE VARIABLES

Una vez que tenemos una cantidad grande de datos, lo que hacemos es investigarlos un poco para saber qué operaciones merecen la pena abrir y cuáles no.

 

Por ejemplo, imagina que tenemos un modelo de Trading que hace 1000 operaciones al año.

De esas 1000 operaciones, investigando un poco los datos, vemos que hay 300 operaciones que tienen un patrón común que no son rentables. Por ejemplo, podría ser que estas 300 operaciones tuvieran en común que están dentro de una tendencia alcista.

Entonces, si en este supuesto modelo de Trading, todas las operaciones que están dentro de una tendencia alcista no son rentables, lo que hacemos es realizar un filtrado y eliminamos estas 300 operaciones del modelo de Trading general de 1000 operaciones, 

 

Resultando un modelo de trading de 700 operaciones, 

 

Y este concepto de filtrado se puede aplicar a infinidad de variables, pudiendo generar muchísimos modelos de Trading diferentes.

 

Y de esa manera los Traders de Invierte en ti desarrollamos nuestros propios modelos rentables

 

EL PRINCIPAL PROBLEMA es que los mercados están llenos de caos y hay multitud de métodos y variables que podemos analizar

 

Y la clave está en que saber elegir qué variables son las que merecen la pena estudiar es una tarea difícil y requiere mucho trabajo, por eso en el entrenamiento lo que hacemos es darte una lista de las 15 variables clave a analizar en cada modelo de trading, que nos ha costado añosdescubrir, para que puedas realizar filtrados rentables y muy eficaces.

 

En el trading discrecional, como análisis técnico, fundamental o acción del precio entre otros, no se puede realizar un análisis óptimo porque las condiciones de entrada y salida (compra y venta), al depender de variables cuaLitativas (emociones, sentimientos e intuición), no son iguales en el tiempo y por tanto no es un modelo replicable ni científico.

Es decir, un mismo backtest realizado 100 veces, daría resultados distintos

En el caso del trading cuantitativo el mismo backtest realizado 100 veces da el mismo resultado.

 

Al no cumplir este requisito el trading discrecional, vemos que éste no puede ser comprobable, no puede ser replicable, no puede ser enseñable, no cumple el método científico y por lo tanto no es un sistema cuantitativo y por tanto, no se merece ser utilizado para gestionar tu capital.                   

               



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